Zertifizierter Derivatehändler 2017 von Deutsche Börse

Weitere Deutsche Börse Kataloge | Zertifizierter Derivatehändler 2017 | 6 Seiten | 2017-09-30

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Seite 4 von Zertifizierter Derivatehändler 2017

4 zertifizierter derivatehändler 2017 programm zertifikatslehrgang zertifizierter derivatehändler 2017 montag dienstag otc-derivate Überblick über ■ forwards vs futures den terminmarkt ■ forward rate agreements ■ herkunft und arten fras und contracts for von termingeschäften ■ forwards swaps futures difference cfds ■ arten von swaps – klassische und exotische zinsswaps credit default optionen optionsscheine ■ otc vs börsengehandelte swaps cds ■ isda-rahmenverträge derivate ■ allgemeine marktpreisfeststellung und bewertung terminologien ■ anwendung von untermarktteilnehmer schiedlichen forwards ■ buy-side und sell-side ■ handelsplätze ■ banken fondsgesell■ strukturierte produkte schaften unternehmen ■ broker dealer sales hedging handels und eigenhändler arbitragestrategien ■ einfache hedge ratios market maker ■ hft und algo-firmen ■ optimierung der hedge ■ regulierer ratio ■ basisrisiko basiswerte ■ outright trading ■ aktien ■ spread trading ■ anleihen ■ grundlagen der arbitrage ■ geldmarktprodukte ■ cash carry-arbitrage ■ devisen mittwoch portfolio-research und -zusammenstellung ■ Übersicht über die moderne portfoliotheorie ■ anwendung von beta und korrelation ■ fundamentale vs technische analyse anlagenauswahl und administration ■ strategische vs taktische allokation ■ auswahl des richtigen kundenportfolios regulatorische voraussetzungen nach der finanzkrise – Änderungen durch regulatoren ■ das basel-abkommen und auswirkungen auf die banken ■ mifid dodd frank „volcker rule“ ■ financial conduct authority fca und prudential regulation authority pra ■ kundengelder und anlageschutz ■ rolle des verwahrers ■ ■ rohstoffe clearing ■ steuerung des kontrahenfutures tenrisikos ■ kontraktspezifikationen ■ kontrahentenrisiko für verschiedene basiswerte in verschiedenen derivaten ■ ermittlung des futures■ zentral abgerechnete preises börsengehandelte derivate ■ beziehung zwischen cost optionen ■ zentral abgerechnete ■ grundlagen optionen of carry und arbitrage otc-derivate ■ anwendung von futures ■ grundpositionen optionen ■ nicht zentral abgerechnete ■ hedging spekulation ■ optionen an eurex otc-derivate ■ risiko-rendite-profile und arbitrage ■ kalkulation von gewinn margining bei derivaten der grundpositionen ■ berechnung der initial und verlust ■ betrachtung der basis margin ■ variation margin ■ portfolio-basiertes margining ■ eurex clearing prisma® vs span vs historisches var donnerstag freitag relationen put-call-parität ■ besonderheiten optionen auf futures ■ arbitrage conversion reversal box ■ synthetische positionen ■ synthetische positionen bei future-styled optionen auf futures ■ hedged protective put purchasing ppp ■ hedged covered call writing ■ risk reversal eurex strategy master ■ risikoermittlung ■ simulation von kurs volatilitäts und zeitveränderungen ■ preismodell innerer wert und zeitwert versicherungswert und zinswert ■ negativer zeitwert ■ zeitwert beeinflussende variablen ■ unterschiedliche arten von volatilität und ihre bedeutung ■ maximum pain und pin risk ■ ■ kennzahlen griechen delta gamma vega theta rho ■ die bedeutung von gamma und vega bewegung und unsicherheit ■ entwicklung von handelsstrategien ■ die rolle von clearingmitgliedern und des ccps ■ formen der clearingmitgliedschaft ■ kontenstruktur ■ default managementprozess erfüllung barausgleich oder physische lieferung ■ schlussabrechnungspreis ■ konzept „cheapest-todeliver “ ctd ■ basisrisiko ■ wahlrecht des verkäufers ■ herausgeber deutsche börse ag 60485 frankfurt main www.deutsche-boerse.com februar 2017 bestellnummer 1912-4682 eurex® ist eine eingetragene marke der deutsche börse ag richtungsstrategien ■ bull spreads call put ■ bear spreads call put volatilitätsstrategien ■ straddle ■ strangle ■ butterfly ■ condor ■ time spreads hedge ratios ■ korrelation ■ beta ■ grenzen von korrelation und beta ■ delta-hedge ■ gamma-hedge ■ indexwerte vs futureswerte in hedge ratios ■ verwendung von ctd und basispunktwert bpv in hedge ratios ■ antizipierung eines ctdwechsels