Bankfachthemen 2011/2012 von Academy of Finance Bonn

Weitere Academy of Finance Bonn Kataloge | Bankfachthemen 2011/2012 | 169 Seiten | 2011-09-14

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Seite 54 von Bankfachthemen 2011/2012

bankenaufsicht risikomanagement controlling risikomanagement allgemein § 19 absatz 2 kwg in neuer gestalt grundlagen und praxis der bildung von kreditnehmereinheiten basierend auf der neufassung im inhalt und in der struktur des § 19 absatz 2 kwg gibt es einige bemerkenswerte Änderungen am ersten tag lernen sie die nötigen theoretischen grundlagen kennen lockern anwendungsbeispiele den theorieblock auf und sie können das erlernte praktisch umsetzen lösen sie themenübergreifende beispielfälle von mittlerem schwierigkeitsgrad am zweiten tag vertiefen sie in gruppenarbeit das erlernte mit komplexeren beispielen präsentieren sie ihre lösungsvorschläge den anderen teilnehmern diskutieren sie ­ betreut durch den referenten ­ alternative lösungsansätze dadurch dass sie schon im seminar verschiedene fälle mit zunehmendem schwierigkeitsgrad lösen lernen sie sehr schnell ihre theoretischen kenntnisse praktisch umzusetzen die intensive diskussion in der gruppe und im plenum macht sie sicher im umgang mit dem regelwerk wenn sie möchten bringen sie eigene problemfälle mit die können gern kompliziert sein nur bitte übersichtlich sie profitieren als fach oder führungskraft im bereich kreditgeschäft firmenkunden meldewesen oder revision die inhalte zweck der regelungen grundlegende bestimmungen des neu gefassten § 19 abs 2 kwg konzern gesellschafts und handelsrechtliche grundlagen kumulative anwendung mehrfachanbindung vorgaben der bankenaufsicht für sonderfälle vorschlag für eine strategie problemfälle die sie mitbringen seminarnummer 1162239 1262249 preis eur 1.160,00 umsatzsteuerfrei 2 bankenaufsicht risikomanagement controlling 59 referent bundesbankdirektor gert rosendahl deutsche bundesbank termin ort 01.12.2011 ­ 02.12.2011 in bonn 06.12.2012 ­ 07.12.2012 in bonn ab 2 teilnehmer oder ab 2 buchung eines teilnehmers im gleichen jahr 10 rabatt finanzmathematik im risikomanagement sie erhalten einen Überblick über die finanzmathematischen methoden im risikomanagement zur analyse von markt und kreditrisiken unser seminar beginnt mit der behandlung finanzmathematischer methoden bei der marktrisikomessung in diesem kontext werden klassische ansätze zur zinsrisikomessung typische zinsprodukte optionssensitivitäten aktien und wechselkursrisiken sowie risiken aus kreditderivaten und typische produkte behandelt im zweiten teil des seminars werden value-at-risk methoden und die marktrisikomodellierung im handelsbuch marktrisiken eingehend erläutert hier geht es um die verschiedenen var-ansätze und deren umsetzung die neuen aufsichtlichen anforderungen zur risikomessung im handelsbuch sowie methoden des backtestings der dritte teil des seminars behandelt die methoden zur messung von kreditrisiken hier werden zunächst die finanzmathematischen grundlagen der kreditrisikomessung thematisiert und dann auf die grundlagen der kreditportfoliomodellierung eingegangen den abschluss bildet eine kurze einführung in die begriffe kontrahentenrisikomessung und credit value-adjustment inhouse wir bieten hema se an ieses t d inhou iv nur für ihr exklus artner prechp s t ihr an ngebo ice.de liches a n@voeb-serv persön n a .qualm klarissa 82 40 3 70 040 6 sie profitieren als bankmitarbeiter mit solidem mathematischem vorwissen der die grundlegenden mathematischen techniken des risikomanagements modellierung von markt und kreditrisiken und deren anwendung kennen lernen will die inhalte marktrisikomessung zins credit spread options aktien und fx risiken kreditderivate value-at-risk modelle risikomodelle für das handelsbuch messung von kreditrisiken kreditportfoliomodelle und kontrahentenrisiken die voraussetzungen solide kenntnisse in mathematik und statistik grundlegende excel-kenntnisse jedes seminar ist auch inhouse buchbar www.academy-of-finance.de